Sfoglia per Rivista  DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE

Opzioni
Vai a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mostrati risultati da 4 a 11 di 11
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Linearity properties of a three-moments portfolio model 1-gen-2003 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Linearity Properties of a Three-Moments Portfolio Model 1-gen-2000 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
A Mixed PDE-Monte Carlo Approach for Pricing Credit Default Index Swaptions 1-gen-2006 Bally, V; L., Caramellino; Zanette, Antonino
A Moments and Strike Matching Binomial Algorithm for Pricing American Put Options 1-gen-2008 Jourdain, B; Zanette, Antonino
Mortgages with non-random time-varying interest rates 1-gen-2024 Ziani, L.
Pricing American barrier options with discrete dividends by binomial trees 1-gen-2009 Gaudenzi, Marcellino; Zanette, Antonino
Proper strong-Fibonacci games 1-gen-2018 Pressacco, Flavio; Ziani, Laura
The origins of the mean-variance approach in finance: revisiting de Finetti 65 years later 1-gen-2007 Pressacco, Flavio; Serafini, Paolo
Mostrati risultati da 4 a 11 di 11
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile